валидация на временных рядах + переобучение бэктестаtime-series validation + backtest overfitting

MLOps, Валидация и Инфраструктура БэктестингаMLOps, Validation & Backtesting Infrastructure

Проблема ложной валидации на временных рядах, Purged Group TimeSeries Split, Combinatorial Purged Cross-Validation, метрики качества стратегий, множественная проверка гипотез, предотвращение look-ahead bias. Каркас: 2 подраздела, 6 пунктов, страницы ещё не написаны.The false-validation problem on time series, purged group time-series split, combinatorial purged cross-validation, strategy quality metrics, multiple hypothesis testing, preventing look-ahead bias. Skeleton: 2 subsections, 6 items, pages not yet written.

9.1 Валидация на Временных Рядах9.1 Time-series validation

9.1.1 Проблема ложной валидацииThe false-validation problemПочему классический K-Fold неприменим к временным рядам с памятью и перекрывающимися метками.Why classic K-fold cross-validation fails on time series with memory and overlapping labels.interview 9.1.2 Purged Group TimeSeries Split & EmbargoУдаление взаимозависимых наблюдений до и после тестового интервала.Removing mutually dependent observations before and after the test interval. 9.1.3 Combinatorial Purged Cross-Validation (CPCV)Генерация комбинаторного множества независимых исторических путей.Generating a combinatorial set of independent historical paths.

9.2 Метрики и Переобучение (Backtest Overfitting)9.2 Metrics & backtest overfitting

9.2.1 Метрики качества стратегийStrategy quality metricsSharpe Ratio, Sortino, Calmar, Probabilistic Sharpe Ratio (PSR).The Sharpe ratio, Sortino ratio, Calmar ratio, the probabilistic Sharpe ratio (PSR).interview 9.2.2 Множественная проверка гипотезMultiple hypothesis testingDeflated Sharpe Ratio (DSR), контроль Family-Wise Error Rate (FWER) и False Discovery Rate (FDR).The deflated Sharpe ratio (DSR), controlling the family-wise error rate (FWER) and the false discovery rate (FDR). 9.2.3 Предотвращение Look-Ahead BiasPreventing look-ahead biasИнфраструктурный контроль временных меток при генерации фичей (Feature Store Architecture).Infrastructure-level timestamp control during feature generation (feature-store architecture).

статусstatus

Это каркас: 2 подраздела и 6 пунктов зафиксированы, страницы ещё не написаны. Содержимое разделов адаптировано из kb/theory.md — личного высокоуровневого плана базы знаний, а не готового текста.This is a skeleton: 2 subsections and 6 items are locked in, pages not yet written. Section content is adapted from kb/theory.md — a personal high-level knowledge-base outline, not finished prose.